构建安全可靠的量化交易体系

在量化投资领域，风险控制是至关重要的环节，无论采用人工交易还是自动化交易，都需要高度重视风险控制工作。量化交易中的风险形式多样，包括市场行情突变、策略模型失效、代码实现中的潜在BUG等。为了有效应对这些风险，我们需要建立一套完善的量化交易体系，借助系统的力量来进行风险防范。

一、系统的力量：构建量化交易体系

成熟的量化交易者通常会建立符合个人交易风格的交易系统，这些系统虽然千差万别，但都强调执行的纪律性，尤其是风险控制方面。通过构建量化交易体系，我们可以将风险控制融入交易的各个环节，从而实现对风险的全面防范。

二、资金层面的风险控制

在量化交易体系中，资金层面的风险控制应放在首位。投资者可以通过传统的资金分配法或Risk Parity方法来构建投资组合，实现资金的宏观控制。此外，量化交易平台通常提供账户资金分配层面的控制功能，允许投资者为每个量化交易策略设置独立的资金量控制，并通过风控规则检查来避免过度使用资金，降低风险暴露。

三、策略层面的风险控制

在策略层面，投资者可以进行更为具体的风险控制。这既可以在策略内部实现，也可以通过外部风控系统来实现。例如，掘金量化交易平台提供了丰富的风控规则，使策略可以根据需要挂载，实现灵活的风险控制。

四、策略内部的风控

1交易策略的核心逻辑在于发出合适的“入场信号”和“出场信号”。然而，由于市场的不确定性，策略师无法保证每个信号都是正确的。因此，需要在策略内部实施一系列风险控制措施。

2入场信号管理：根据历史数据回测结果设定入场信号的赢利概率，并对交易量进行适当控制。通过仓位管理来增加赢面，降低单一交易的风险。

3敏感信号过滤与阀值设定：在策略内部设置一系列条件边界和信号阀值，对信号进行过滤和处理，从而在最后发出交易信号前实现风险控制。

4仓位管理逻辑：通过逐步加仓、试探性加仓以及回调补仓等方式，更好地控制持仓成本，降低潜在风险。

5出场信号设置：设置止赢止损信号，包括固定止赢或止损以及移动止赢等策略，以确保在达到预定条件时及时退出交易，锁定利润或减少损失。

五、策略外部的风控

尽管策略内部的风控措施至关重要，但仍有部分风控逻辑无法完全在策略内部实现。因此，将一些通用的、共性的风控逻辑独立提取出来，以风控规则的形式实现灵活配置和使用是非常必要的。

1.风控规则的灵活配置：根据不同的策略模型选择性地加载风控规则，实现风险控制与策略执行效率的平衡。

2.特殊风控规则定制：针对某些具有特殊性的策略模型，可以单独进行定制的风控规则开发，以满足特定需求。

3.第三方角度的风险控制：通过策略外部的风控措施，确保一些潜在的错误和套利交易伤害能够在最后关口被阻止，提高交易的稳定性和安全性。

综上所述，构建一套完善的量化交易体系并充分利用系统的力量进行风险防范是实现量化交易成功的关键。通过在资金层面、策略层面以及策略内外部实施有效的风险控制措施，投资者可以降低潜在风险，提高投资收益的稳定性。

免责声明：所有文章仅为个人心得日记,供学习交流使用，不构建投资建议，不得作为投资依据。

部分文章来源于网络，版权属于原作者。推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题，请及时联系删除。