海龟交易法则的核心要点

理查德·丹尼斯，这位传奇的商品投机家，一直对交易员的成长方式心存好奇。他想知道，伟大的交易员是天生的，还是可以通过后天培养而成。为了探索这个问题，他在1983年启动了一项雄心勃勃的实验——招募了13名普通人，向他们传授期货交易的基础知识，以及他自己多年总结的交易方法和原则。

这个实验被称为“海龟计划”。丹尼斯先生曾在一次采访中提到，当他从亚洲归来时，他形象地比喻了这个计划：“我们正在培养交易员，就像他们在新加坡培养海龟一样。”这个比喻不仅生动形象，而且寓意深远。正如海龟在严格的孵化和训练过程中成长为优秀的海洋猎手，这些学员也将在严格的训练下逐渐成长为优秀的交易员。

“海龟计划”成为了交易史上最为著名的实验之一。在短短四年内，这些原本对交易一无所知的学员，在丹尼斯的指导下，取得了令人瞩目的成绩——年均复利高达80%。这一成果证明了丹尼斯的观点：即使是没有交易经验的人，只要掌握了一套简单而有效的交易系统和法则，也能成为优秀的交易员。

随着计划的深入，海龟们面临着一个棘手的问题。他们曾商定，在为期10年的保密协议终止前，不得泄露丹尼斯传授的交易法则。但有些人为了谋取私利，开始在网站上出售这些法则。为了阻止这种行为，两位原版海龟——科蒂斯·费思和阿瑟·马多克决定采取行动。他们在网站上公开了海龟交易法则，将其免费分享给公众。

我们所了解的海龟交易法则正是源于这一行动。虽然这个过程略显曲折，但它却为我们揭示了一个重要的道理：成功的交易员并非遥不可及，而是可以通过系统的训练和方法培养出来的。

大多数成功的交易员都倾向于使用机械交易系统，这并非偶然。一个良好的机械交易系统能够自动执行整个交易流程，为交易员在每一个决策点上提供明确的指引。这种机械化交易的好处在于，它减少了人为的主观判断，使交易员更容易保持一致性。而一致性，正是交易成功的关键因素之一。

海龟交易系统就是这样一套完整的交易系统。它涵盖了交易的各个方面，从市场选择、头寸规模、入市时机、止损设置、离市策略到具体的买卖操作，都有明确的法则和规则。这使得交易员在交易过程中无需进行过多的主观判断，只需严格按照系统给出的信号执行即可。

一个完整的交易系统包含了成功的交易所需的每项决策：

·市场—买卖什么品种

·头寸规模—使用多少资金

·入市—何时买卖

·止损—何时退出亏损的头寸

·离市—何时退出赢利的头寸

·策略—如何买卖

首先，海龟交易系统明确了交易的市场。他们选择在美国芝加哥和纽约交易所交易的具有流动性的期货品种进行交易。流动性是海龟们确定交易品种的主要标准，因为流动性好的市场更容易进出，也更能反映真实的供需关系。

其次，在头寸规模方面，海龟交易系统注重多样化与资金管理的平衡。通过在不同市场、不同品种上进行分散投资，海龟们降低了单一交易的风险。同时，他们根据每笔交易的风险承受能力来确定头寸大小，确保总风险控制在合理范围内。

在入市时机上，海龟交易系统采用了唐奇安的通道突破系统作为基础。通过设定不同的时间周期（如20日和50日），海龟们能够捕捉到不同周期的趋势变化，从而把握更多的交易机会。

止损是交易中不可或缺的一环。海龟交易系统强调在建立头寸之前预先确定止损点，并在价格触及该点时毫不犹豫地退出。这种坚决的止损态度有助于避免更大的损失，保护本金安全。

离市策略方面，海龟交易系统根据不同的系统设定了不同的离市标准。无论是10日还是20日的最低价或最高价，都是为了确保在趋势发生逆转时能够及时退出赢利头寸。这种灵活的离市策略使得海龟们能够在不同的市场环境下保持稳定的收益。

除了基本的交易规则外，海龟交易系统还强调了交易策略的重要性。例如，在入市指令方面，海龟们被建议观察市场动态，并在价格触及止损价位时果断下单。此外，他们还学会了“买强卖弱”的策略，即在最强的市场买入，在最弱的市场卖出。这种策略有助于捕捉市场中的主要趋势，提高交易的成功率。

掌握海龟交易法则并不意味着就能轻松获得成功。事实上，遵循这些法则是非常困难的。因为海龟法则依赖于捕捉相对罕见的大级别趋势，这意味着交易者可能需要经历长时间的等待和煎熬。在这个过程中，很容易产生怀疑和动摇，从而放弃遵循法则。

理查德·丹尼斯曾说：“我总是说你们可以在报纸上发表我的交易法则，没有人会遵循它们。关键在于连续性和纪律。”这句话道出了交易成功的真谛。要想在交易中取得成功，不仅需要掌握正确的交易方法和原则，更需要具备坚定的信念和严格的纪律性。只有这样，才能在复杂多变的市场环境中保持清醒的头脑，做出明智的决策。

 “海龟计划”为我们揭示了交易成功的奥秘：通过系统的训练和方法培养，任何人都有可能成为优秀的交易员。但关键在于我们是否愿意付出努力、坚持不懈地学习和实践。记住，交易之路永无止境，唯有不断学习和进步，才能在这个充满挑战和机遇的市场中立于不败之地。

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